Сравнение DIPS с HOII
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
DIPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -19.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -3.11% | 11.00% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between DIPS and HOII is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. HOII — Ранг доходности на риск
DIPS
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIPS c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и HOII
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -55.38% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | 0.00% | -53.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -36.68% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 34,045.59% | -34,016.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 34,045.59% | -34,007.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 34,045.59% | -34,007.68% |
Сравнение комиссий DIPS и HOII
И DIPS, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и HOII
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 60.12% | 96.20% | 24.18% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and HOII have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIPS and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 60.12% for DIPS.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор