Сравнение DIPS с COSW
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 12.13%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -1.97% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
Correlation
The correlation between DIPS and COSW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. COSW — Ранг доходности на риск
DIPS
COSW
Сравнение DIPS c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.01 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и COSW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -16.24% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -14.62% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -4.17% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 26.10% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 26.10% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 26.10% | +11.93% |
Сравнение комиссий DIPS и COSW
И DIPS, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и COSW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% |
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and COSW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIPS and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 18.13% for COSW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор