Сравнение DIPS с ARMW
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -1.97% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between DIPS and ARMW is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DIPS
ARMW
Сравнение DIPS c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 4.96 | -5.82 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и ARMW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -48.47% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | 0.00% | -55.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -26.55% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 88.46% | -60.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 88.46% | -50.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 88.46% | -50.43% |
Сравнение комиссий DIPS и ARMW
И DIPS, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и ARMW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% |
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and ARMW have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIPS and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор