PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DINT is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past 3 years, DINT returned 20.43%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DINT и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

DINT

1 день
-1.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
DINT
Davis Select International ETF		5.16%32.66%20.56%6.73%-9.57%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between DINT and UMMA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between DINT and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и UMMA

Секторы
DINT
UMMA

Финансовые услуги

18.6%

-

Промышленность

12.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.6%

Сырьевые материалы

6.3%
9.3%

Энергетика

4.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.8%

Здравоохранение

2.9%
16.6%

Недвижимость

2.5%
0.5%

Технологии

1.9%
42.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DINT
18.6%
UMMA

-

Промышленность

DINT
12.5%
UMMA
13.5%

Потребительский циклический сектор

DINT
10.4%
UMMA
8.1%

Потребительский защитный сектор

DINT
10.1%
UMMA
5.6%

Сырьевые материалы

DINT
6.3%
UMMA
9.3%

Энергетика

DINT
4.9%
UMMA
2.9%

Коммуникационные услуги

DINT
4.8%
UMMA
0.8%

Здравоохранение

DINT
2.9%
UMMA
16.6%

Недвижимость

DINT
2.5%
UMMA
0.5%

Технологии

DINT
1.9%
UMMA
42.9%

Коммунальные услуги

DINT

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

DINT vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINTUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.68

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.53

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.60

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

14.07

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINTUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.68

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DINT и UMMA

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-34.17%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.93%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-18.73%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.77%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-9.82%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.82%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и UMMA

Текущая волатильность для Davis Select International ETF (DINT) составляет 7.11%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что DINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.64%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

17.26%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

20.10%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

20.55%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

20.55%

+2.45%

Сравнение комиссий DINT и UMMA

И DINT, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и UMMA

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		1.58%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DINT and UMMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to DINT (7.11%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.73% vs 20.43% for DINT. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, DINT has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.73% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DINT and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.

DINT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Wahed.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор