Сравнение DILRX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.55% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и VEA
DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
DILRX vs. VEA — Ранг доходности на риск
DILRX
VEA
Сравнение DILRX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.81 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.46 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.77 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 10.77 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.81 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и VEA
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и VEA
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -60.68% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.63% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -29.71% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -35.73% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.20% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -13.39% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.99% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и VEA
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 8.06% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.92% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 11.68% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 17.67% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.30% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.26% | -1.49% |