Сравнение DILRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.36% против 18.99% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и QQQ
DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DILRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DILRX
QQQ
Сравнение DILRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.00 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 7.32 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и QQQ
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и QQQ
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -82.97% | +50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.62% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -35.12% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -35.12% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.86% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -32.99% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.44% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и QQQ
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.61% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.82% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 22.70% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 22.38% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 22.25% | -6.48% |