Сравнение DILRX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.83% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и EPDPX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DILRX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DILRX
EPDPX
Сравнение DILRX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.99 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.53 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.39 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 17.85 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.99 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и EPDPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и EPDPX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и EPDPX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -39.21% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.96% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -21.06% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -33.34% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.16% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -11.30% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.70% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и EPDPX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.11% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 11.64% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.26% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.07% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.88% | +0.89% |