PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DILRX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DILRX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILRX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
-0.70%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.99% соответственно.


DILRX

1 день
3.24%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.28%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Large Cap Growth Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DILRX и DFSTX

DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.


Доходность на риск

DILRX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DILRXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

5.20

+0.06

DILRX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DILRXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между DILRX и DFSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и DFSTX

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
1.96%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и DFSTX

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DILRXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-60.99%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.92%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-25.91%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-44.78%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-6.58%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-8.80%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.48%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и DFSTX

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DILRXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.21%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.48%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

21.89%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.65%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

22.07%

-6.30%