Сравнение DILRX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.99% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и DFSTX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DILRX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DILRX
DFSTX
Сравнение DILRX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.20 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и DFSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и DFSTX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и DFSTX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -60.99% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.92% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -25.91% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -44.78% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.58% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -8.80% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.48% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и DFSTX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.21% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.48% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 21.89% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 20.65% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 22.07% | -6.30% |