Сравнение DIHRX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHRX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 1.32% | 27.03% | -0.03% | 18.09% | -16.61% | 13.39% | 13.21% | 16.41% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIHRX показывает доходность 1.32%, а VFSAX немного ниже – 1.27%.
DIHRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и VFSAX
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
DIHRX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
DIHRX
VFSAX
Сравнение DIHRX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHRX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.06 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.63 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.49 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 9.78 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHRX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и VFSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и VFSAX
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.57% | 2.76% | 2.33% | 2.59% | 3.06% | 2.95% | 1.40% | 2.11% | 2.35% | 0.87% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и VFSAX
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHRX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -39.86% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.48% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -33.81% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -9.36% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -9.42% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.92% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и VFSAX
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHRX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.64% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.11% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.58% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.90% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.03% | -1.04% |