PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий DIHRX и PTSIX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DIHRX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.25

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.77

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.53

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

11.73

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.25

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.29

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.38

Корреляция

Корреляция между DIHRX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и PTSIX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и PTSIX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-72.38%

+39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.66%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-72.38%

+42.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-42.10%

+33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-25.01%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.77%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и PTSIX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.66%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.03%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.17%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

30.91%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

25.08%

-9.09%