PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с VUGDIHRX с DFAIDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий DIHRX и KGIIX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DIHRX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

3.56

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

4.34

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.65

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

5.30

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

19.59

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.56

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.46

Корреляция

Корреляция между DIHRX и KGIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и KGIIX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и KGIIX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-27.81%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.76%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-27.81%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.78%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.15%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.37%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и KGIIX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.35%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.93%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.41%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

13.21%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

12.75%

+3.24%