Сравнение DIHP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DIHP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.17% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHP показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
DIHP
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHP и SPY
DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DIHP vs. SPY — Ранг доходности на риск
DIHP
SPY
Сравнение DIHP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 7.27 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DIHP и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и SPY
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.14% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DIHP и SPY
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -55.19% | +30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.05% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -5.53% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.09% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и SPY
Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.35% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.50% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 19.06% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.06% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.92% | -1.67% |