Сравнение DIHP с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DIHP и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHP и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHP и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.17% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.88% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHP показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
DIHP
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHP и SPDW
DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
DIHP vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DIHP
SPDW
Сравнение DIHP c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHP | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.80 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.46 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.77 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 10.76 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHP | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DIHP и SPDW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и SPDW
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.14% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DIHP и SPDW
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHP | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -60.02% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.55% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -7.11% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -13.01% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.97% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и SPDW
Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 7.13%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHP | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.85% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 11.62% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.61% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.27% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.16% | -0.91% |