PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

DIHP и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.17%28.26%0.50%6.98%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

DIHP

1 день
2.71%
1 месяц
-8.04%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.84%
1 год
22.36%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий DIHP и JIVE

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF

Доходность на риск

DIHP vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.52

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.20

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.50

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

14.57

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.52

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.90

-1.36

Корреляция

Корреляция между DIHP и JIVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и JIVE

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.14%2.02%2.30%2.17%1.69%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и JIVE

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-13.79%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.96%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-7.13%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-1.95%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.87%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и JIVE

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 7.13%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.78%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.07%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.93%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.85%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.85%

+1.40%