PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. DIHP is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.09%/yr vs 26.17%/yr for IDMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

DIHP

1 день
0.88%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.99%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.65%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и IDMO

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.99%28.26%0.50%19.07%-10.88%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-5.33%

Correlation

The correlation between DIHP and IDMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between DIHP and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и IDMO

Секторы
DIHP
IDMO

Промышленность

21.6%
22.6%

Технологии

13.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.4%

Здравоохранение

11.1%
1.2%

Финансовые услуги

10.6%
42.4%

Потребительский защитный сектор

9.1%
2.5%

Сырьевые материалы

7.7%
10.2%

Энергетика

6.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
8.4%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Промышленность

DIHP
21.6%
IDMO
22.6%

Технологии

DIHP
13.1%
IDMO
5.3%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
IDMO
1.2%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
IDMO
42.4%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
IDMO
2.5%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
IDMO
10.2%

Энергетика

DIHP
6.0%
IDMO
1.9%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
IDMO
8.4%

Недвижимость

DIHP
0.4%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с VWIGXDIHP с AVDE
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

DIHP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.38

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.04

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.90

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

7.89

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DIHP и IDMO

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-39.38%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.31%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-12.65%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.90%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-9.75%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и IDMO

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 4.16%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.31%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.88%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

16.88%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.83%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.11%

-1.86%

Сравнение комиссий DIHP и IDMO

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и IDMO

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.01%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and IDMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to DIHP (4.16%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, IDMO leads with 26.17% vs 15.09% for DIHP. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 26.17% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.01% for DIHP.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.25% for IDMO.

DIHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор