PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

DIHP и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и IDMO

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		3.66%28.26%0.50%19.07%-10.88%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-5.33%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

DIHP

1 день
1.46%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий DIHP и IDMO

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

DIHP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.66

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.28

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.66

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

10.75

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между DIHP и IDMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и IDMO

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.11%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и IDMO

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-39.38%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.31%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-6.22%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-9.85%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.05%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и IDMO

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 6.76%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

9.12%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.67%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

19.21%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.67%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.90%

-1.65%