PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIHP с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с IDEV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIHP is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.53%/yr vs 18.50%/yr for IDEV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 13.64%.

DIHP

1 день
0.26%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
6.10%
С начала года
12.32%
1 год
23.38%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.41%

IDEV

1 день
0.35%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
7.33%
С начала года
13.64%
1 год
26.00%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIHP

Dimensional International High Profitability ETF
$21.61M$20.71M$21.95M

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
$130.72M$119.28M$127.09M

Сравнение доходности по годам DIHP и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		12.32%28.26%0.50%19.07%-10.60%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		13.64%32.56%4.54%17.36%-9.29%

Correlation

The correlation between DIHP and IDEV is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between DIHP and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и IDEV

Секторы
DIHP
IDEV

Промышленность

22.6%
18.4%

Технологии

15.2%
11.9%

Здравоохранение

11.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.6%

Финансовые услуги

9.4%
24.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.9%

Сырьевые материалы

6.4%
7.5%

Энергетика

5.1%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Недвижимость

0.4%
2.6%

Промышленность

DIHP
22.6%
IDEV
18.4%

Технологии

DIHP
15.2%
IDEV
11.9%

Здравоохранение

DIHP
11.6%
IDEV
8.7%

Потребительский циклический сектор

DIHP
10.6%
IDEV
7.6%

Финансовые услуги

DIHP
9.4%
IDEV
24.8%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.3%
IDEV
6.0%

Коммуникационные услуги

DIHP
6.7%
IDEV
3.9%

Сырьевые материалы

DIHP
6.4%
IDEV
7.5%

Энергетика

DIHP
5.1%
IDEV
5.0%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
IDEV
3.5%

Недвижимость

DIHP
0.4%
IDEV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с AVDEDIHP с LVHIDIHP с VWIGX
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

DIHP vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIHP c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIHPIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.72

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.42

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.33

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

9.20

-1.48

DIHP vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIHP и IDEV

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-34.77%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.20%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.41%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.46%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и IDEV

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.19%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.14%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.16%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.37%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.24%

-1.03%

Сравнение комиссий DIHP и IDEV

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и IDEV

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IDEV в 3.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		1.89%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DIHP and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.19%) compared to DIHP (3.40%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs IDEV's -34.77%.

On 3-year performance, IDEV leads with 18.50% vs 15.53% for DIHP. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDEV has performed better with a 18.50% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.89% for DIHP.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор