Сравнение DIHP с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
DIHP и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHP и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHP и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 3.66% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.88% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHP показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
DIHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHP и HDMV
DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
DIHP vs. HDMV — Ранг доходности на риск
DIHP
HDMV
Сравнение DIHP c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHP | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.02 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.43 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 8.61 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHP | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DIHP и HDMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и HDMV
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.11% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок DIHP и HDMV
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHP | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -32.01% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.73% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.54% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.83% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.46% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и HDMV
Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHP | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.40% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.26% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 13.16% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 11.94% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.23% | +3.02% |