PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

DIHP и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и FID

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.17%28.26%0.50%19.07%-10.88%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-13.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIHP показывает доходность 2.17%, а FID немного ниже – 2.15%.

DIHP

1 день
2.71%
1 месяц
-8.04%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.84%
1 год
22.36%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий DIHP и FID

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF

Доходность на риск

DIHP vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.16

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.84

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.98

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

11.27

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между DIHP и FID составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и FID

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.14%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и FID

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-39.79%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.93%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-6.84%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.60%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.36%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и FID

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

4.96%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.37%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.62%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.03%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.10%

-2.85%