Сравнение DIHP с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
DIHP и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHP и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHP и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 3.66% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.88% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHP показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%.
DIHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHP и EFV
DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
DIHP vs. EFV — Ранг доходности на риск
DIHP
EFV
Сравнение DIHP c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHP | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.97 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.63 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.96 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 11.45 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHP | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.97 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DIHP и EFV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и EFV
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.11% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DIHP и EFV
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHP | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -63.94% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.29% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.84% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -14.93% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.92% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и EFV
Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 6.76% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHP | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.67% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.53% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 16.96% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.86% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.87% | -1.62% |