Сравнение DIHP с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DIHP и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHP и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHP и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 3.66% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.88% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHP показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
DIHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHP и EFAV
DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
DIHP vs. EFAV — Ранг доходности на риск
DIHP
EFAV
Сравнение DIHP c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHP | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.38 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.06 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 11.18 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHP | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DIHP и EFAV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и EFAV
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.11% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DIHP и EFAV
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHP | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -27.56% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.14% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.12% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.78% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.95% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и EFAV
Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHP | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.83% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.57% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 12.22% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 11.74% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.21% | +3.04% |