PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 14.52%/yr vs 24.35%/yr for DISV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 10.83%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between DIHP and DISV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between DIHP and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DISV

Секторы
DIHP
DISV

Промышленность

21.6%
18.1%

Технологии

13.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
15.3%

Здравоохранение

11.1%
3.0%

Финансовые услуги

10.6%
18.6%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.3%

Сырьевые материалы

7.7%
18.3%

Энергетика

6.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

0.4%
3.2%

Промышленность

DIHP
21.6%
DISV
18.1%

Технологии

DIHP
13.1%
DISV
4.1%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
DISV
15.3%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
DISV
3.0%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
DISV
18.6%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
DISV
4.3%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
DISV
18.3%

Энергетика

DIHP
6.0%
DISV
9.2%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
DISV
3.4%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DISV
2.6%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DISV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

DIHP vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.39

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.28

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.72

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

10.27

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.39

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DISV

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-26.77%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.69%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.15%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.48%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.90%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.35%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DISV

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 4.27% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.16%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.69%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

14.45%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.36%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.36%

-1.11%

Сравнение комиссий DIHP и DISV

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DISV

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DISV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIHP has higher volatility (4.27%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 14.52% for DIHP. On fees, DIHP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIHP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.02% for DIHP.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор