PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 14.52%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DIHP and DFIC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between DIHP and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DFIC

Секторы
DIHP
DFIC

Промышленность

21.6%
20.2%

Технологии

13.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.5%

Здравоохранение

11.1%
7.0%

Финансовые услуги

10.6%
20.6%

Потребительский защитный сектор

9.1%
6.1%

Сырьевые материалы

7.7%
11.0%

Энергетика

6.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
3.7%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Промышленность

DIHP
21.6%
DFIC
20.2%

Технологии

DIHP
13.1%
DFIC
7.8%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
DFIC
9.5%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
DFIC
7.0%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
DFIC
20.6%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
DFIC
6.1%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
DFIC
11.0%

Энергетика

DIHP
6.0%
DFIC
8.1%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
DFIC
4.3%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DFIC
3.7%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DFIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DIHP vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.98

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.76

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.49

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

9.90

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DFIC

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, примерно равная максимальной просадке DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-24.40%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.00%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.14%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.32%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.55%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DFIC

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеют волатильность 4.27% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.34%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.50%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.85%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.21%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.21%

+0.04%

Сравнение комиссий DIHP и DFIC

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DFIC

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DIHP and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to DIHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 14.52% for DIHP. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.02% for DIHP.

Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.23% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор