Сравнение DIHP с DFEV
DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 14.14%/yr vs 24.39%/yr for DFEV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности DIHP и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIHP показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 25.45%.
DIHP
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 48.75%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIHP и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 6.47% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -2.69% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 25.45% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
Correlation
The correlation between DIHP and DFEV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between DIHP and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIHP vs. DFEV — Ранг доходности на риск
DIHP
DFEV
Сравнение DIHP c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIHP | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.31 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 15.41 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIHP и DFEV
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIHP | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -18.49% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.35% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -17.94% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -5.33% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.63% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.17% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и DFEV
Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 5.29%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIHP | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 11.67% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 18.08% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 20.00% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.09% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.09% | -0.76% |
Сравнение комиссий DIHP и DFEV
DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и DFEV
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DFEV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.09% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.05% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
DIHP and DFEV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (11.67%) compared to DIHP (5.29%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DFEV's -18.49%.
On 3-year performance, DFEV leads with 24.39% vs 14.14% for DIHP. On fees, DIHP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 24.39% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIHP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
DFEV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 2.05% for DIHP.
DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIHP и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор