PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с DFAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).

DIHP и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и DFAC

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.17%28.26%0.50%19.07%-10.88%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.

DIHP

1 день
2.71%
1 месяц
-8.04%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.84%
1 год
22.36%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Сравнение комиссий DIHP и DFAC

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.

DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DIHP vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.56

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.54

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

7.28

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DFAC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между DIHP и DFAC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DFAC

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DFAC в 1.03%

TTM20252024202320222021
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.14%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DFAC

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFAC.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-23.12%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.79%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-5.94%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.62%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DFAC

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.31%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.59%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.51%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.30%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.30%

-1.05%