PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DEHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.09%/yr vs 25.07%/yr for DEHP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 33.40%.

DIHP

1 день
0.88%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.99%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.65%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.99%28.26%0.50%19.07%-3.23%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Correlation

The correlation between DIHP and DEHP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.76

The correlation between DIHP and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DEHP

Секторы
DIHP
DEHP

Промышленность

21.6%
11.4%

Технологии

13.1%
41.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.0%

Здравоохранение

11.1%
2.5%

Финансовые услуги

10.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.3%

Сырьевые материалы

7.7%
7.7%

Энергетика

6.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Промышленность

DIHP
21.6%
DEHP
11.4%

Технологии

DIHP
13.1%
DEHP
41.3%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
DEHP
9.0%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
DEHP
2.5%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
DEHP
6.5%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
DEHP
4.3%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
DEHP
7.7%

Энергетика

DIHP
6.0%
DEHP
5.0%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
DEHP
11.4%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DEHP
0.6%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DEHP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Доходность на риск

DIHP vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPDEHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.02

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.92

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.83

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

19.41

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DEHP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.02

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DEHP

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DEHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-22.90%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-13.16%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-19.14%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.67%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.75%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.27%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DEHP

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 4.16%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

9.85%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

18.65%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

21.04%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.63%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.63%

-2.38%

Сравнение комиссий DIHP и DEHP

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DEHP

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DEHP в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.01%2.02%2.30%2.17%1.69%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DEHP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to DIHP (4.16%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DEHP's -22.90%.

On 3-year performance, DEHP leads with 25.07% vs 15.09% for DIHP. On fees, DIHP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 25.07% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIHP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.

DIHP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.34% for DEHP.

DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DEHP is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.41% for DEHP.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DEHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор