PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHP с CIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

DIHP и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHP и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHP и CIL

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.17%28.26%0.50%19.07%-10.88%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

DIHP

1 день
2.71%
1 месяц
-8.04%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.84%
1 год
22.36%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с PPIECIL с ECHCIL с ACWX

Сравнение комиссий DIHP и CIL

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF

Доходность на риск

DIHP vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.29

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.15

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.32

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

15.10

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.29

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между DIHP и CIL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и CIL

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.14%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и CIL

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHPCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-36.27%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.66%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-0.58%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.66%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.73%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и CIL

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHPCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

0.00%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

5.76%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.30%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.67%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.32%

-1.07%