PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с ARCNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while ARCNX is a Commodities fund managed by AQR. Over the past 3 years, DIHP returned 14.52%/yr vs 17.77%/yr for ARCNX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DIHP charges 0.29%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 21.46%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCNX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.26%
С начала года
21.46%
6 месяцев
23.75%
1 год
40.10%
3 года*
17.77%
5 лет*
15.55%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и ARCNX

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%19.07%-10.88%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		21.46%20.76%7.19%-0.50%-7.47%

Correlation

The correlation between DIHP and ARCNX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between DIHP and ARCNX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с VWIGXDIHP с AVDE
Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с GOLDXARCNX с COM

Доходность на риск

DIHP vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPARCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.74

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.44

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.92

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

17.26

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ARCNX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.74

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DIHP и ARCNX

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и ARCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-55.17%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.28%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.65%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.94%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-25.96%

+21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.36%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и ARCNX

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 4.27%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.91%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.63%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

14.97%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

19.05%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.43%

-1.18%

Сравнение комиссий DIHP и ARCNX

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и ARCNX

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ARCNX в 11.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.17%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and ARCNX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCNX has higher volatility (4.91%) compared to DIHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs ARCNX's -55.17%.

ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и ARCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор