Сравнение DIG с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
DIG и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 3.91% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и XTJL
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
DIG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
DIG
XTJL
Сравнение DIG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 7.45 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DIG и XTJL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и XTJL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и XTJL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -23.24% | -73.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -13.81% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -2.12% | -47.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -4.18% | -60.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 2.19% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и XTJL
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 4.50% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 6.30% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 18.18% | +31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 15.46% | +36.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 15.46% | +42.17% |