Сравнение DIG с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
DIG и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -6.66% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и TSLG
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
DIG vs. TSLG — Ранг доходности на риск
DIG
TSLG
Сравнение DIG c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.30 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.76 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.42 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DIG и TSLG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и TSLG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и TSLG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -82.86% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -50.92% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -65.85% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -58.06% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 23.98% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и TSLG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 22.51% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 59.61% | -30.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 110.65% | -60.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 118.91% | -67.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 118.91% | -61.28% |