Сравнение DIG с PYPG
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DIG is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, DIG returned 68.08% vs -56.05% for PYPG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности DIG и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIG и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.00% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
Correlation
The correlation between DIG and PYPG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. PYPG — Ранг доходности на риск
DIG
PYPG
Сравнение DIG c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.71 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.00 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIG и PYPG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -79.52% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -79.52% | +49.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.00% | -61.72% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -41.31% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 56.30% | -44.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и PYPG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.34%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 34.53% | -22.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 77.11% | -43.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.89% | 85.35% | -43.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 83.28% | -31.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.79% | 83.28% | -25.49% |
Сравнение комиссий DIG и PYPG
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и PYPG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and PYPG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.75% for PYPG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIG и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор