Сравнение DIG с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
DIG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -13.98% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у MUU с доходностью 41.27%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и MUU
DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
DIG vs. MUU — Ранг доходности на риск
DIG
MUU
Сравнение DIG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 7.00 | -6.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.86 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 17.99 | -16.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 50.69 | -47.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 7.00 | -6.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.77 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между DIG и MUU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и MUU
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и MUU
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -75.07% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -52.72% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -38.92% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -25.08% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 18.71% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 47.51% | -34.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 99.28% | -70.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 130.64% | -80.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 127.68% | -75.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 127.68% | -70.05% |