Сравнение DIG с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
DIG и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 19.41% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и GGLL
DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
DIG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
DIG
GGLL
Сравнение DIG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.24 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.58 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 5.37 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 19.61 | -16.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.24 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.80 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между DIG и GGLL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и GGLL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и GGLL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -52.81% | -44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -38.39% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -27.39% | -22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -15.51% | -48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 10.52% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 19.62% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 39.89% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 61.32% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 55.21% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 55.21% | +2.42% |