PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIG с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIG и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIG и AMDG


2026 (YTD)2025
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%-8.92%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.


DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Oil & Gas

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Сравнение комиссий DIG и AMDG

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.


Доходность на риск

DIG vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIGAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.22

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.65

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

5.15

-2.29

DIG vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIGAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.42

-0.42

Корреляция

Корреляция между DIG и AMDG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и AMDG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AMDG в 13.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
13.44%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и AMDG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и AMDG.


Загрузка...

Показатели просадок


DIGAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-63.04%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-56.48%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-49.06%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-27.74%

-36.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.32%

29.05%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и AMDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIGAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

32.60%

-19.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

98.81%

-70.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.96%

129.88%

-79.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.73%

124.87%

-73.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.63%

124.87%

-67.24%