PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIFIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIFIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и MFS Growth I (MFEIX).

DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DIFIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIFIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		0.06%9.73%4.60%8.84%-13.55%9.26%2.17%17.69%-3.41%8.94%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, DIFIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции DIFIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 15.88% соответственно.

DIFIX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.25%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.69%
1 год
7.44%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.63%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Diversified Income Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с DIFIX:
DIFIX с BILDIFIX с QQQDIFIX с HBLYXDIFIX с MEIIXDIFIX с WWWEXDIFIX с AVEFXDIFIX с FYMIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий DIFIX и MFEIX

DIFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

DIFIX
MFS Diversified Income Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

DIFIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIFIX
Ранг доходности на риск DIFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIFIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIFIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIFIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIFIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIFIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIFIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.49

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.85

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.61

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

2.06

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIFIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIFIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIFIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIFIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между DIFIX и MFEIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIFIX и MFEIX

Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		5.40%5.62%3.86%3.12%3.99%4.95%2.83%3.13%4.39%3.79%3.76%7.57%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DIFIX и MFEIX

Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIFIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-72.24%

+37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-17.30%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-36.11%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-36.11%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-14.14%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-23.85%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

5.14%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DIFIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) составляет 2.02%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIFIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

6.97%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

12.65%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

21.85%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

21.93%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

21.20%

-13.71%