Сравнение DIFIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DIFIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIFIX и CONWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DIFIX MFS Diversified Income Fund	0.86%	9.73%	4.60%	8.84%	-13.55%	9.26%	2.17%	17.69%	-3.41%	8.94%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	9.02%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	16.84%	-1.95%	7.17%

Доходность по периодам

С начала года, DIFIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DIFIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.71% против 8.70% соответственно.

DIFIX

1 день: 0.81%

1 месяц: -3.18%

С начала года: 0.86%

6 месяцев: 2.35%

1 год: 8.13%

3 года*: 7.02%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 4.71%

CONWX

1 день: 0.77%

1 месяц: -1.27%

С начала года: 9.02%

6 месяцев: 11.90%

1 год: 17.99%

3 года*: 12.74%

5 лет*: 7.52%

10 лет*: 8.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Diversified Income Fund

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с DIFIX:

DIFIX с BIL DIFIX с QQQ DIFIX с HBLYX DIFIX с MEIIX DIFIX с WWWEX DIFIX с AVEFX DIFIX с TPDAX

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с MACIX CONWX с VTTVX CONWX с HADAX CONWX с GWPAX CONWX с AMBFX

Сравнение комиссий DIFIX и CONWX

DIFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

DIFIX

MFS Diversified Income Fund

Доходность на риск

DIFIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIFIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DIFIX	CONWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	1.71	-0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	2.37	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.37	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	2.21	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.20	12.51	-5.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIFIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIFIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIFIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DIFIX	CONWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	1.71	-0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.74	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.78	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.79	-0.15

Корреляция

Корреляция между DIFIX и CONWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIFIX и CONWX

Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности CONWX в 3.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DIFIX MFS Diversified Income Fund	5.36%	5.62%	3.86%	3.12%	3.99%	4.95%	2.83%	3.13%	4.39%	3.79%	3.76%	7.57%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.38%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIFIX и CONWX

Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DIFIX	CONWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.04%	-26.09%	-8.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.91%	-8.60%	+3.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.70%	-12.49%	-7.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.69%	-26.09%	+2.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.47%	-1.27%	-2.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.89%	-2.78%	-1.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.24%	1.52%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIFIX и CONWX

MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.25% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DIFIX	CONWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.25%	2.25%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.45%	5.47%	-2.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.77%	10.70%	-4.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.80%	10.27%	-3.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.49%	11.16%	-3.67%

Сравнение DIFIX с CONWX

Доходность

Сравнение доходности DIFIX и CONWX

Сравнение доходности по годам DIFIX и CONWX

Доходность по периодам

DIFIX

CONWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DIFIX и CONWX

Доходность на риск

DIFIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

DIFIX

CONWX

Сравнение DIFIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DIFIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIFIX и CONWX

Просадки

Сравнение просадок DIFIX и CONWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DIFIX и CONWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)