Сравнение DIEM с FEMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).
DIEM и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIEM и FEMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | -0.71% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 5.18% | 35.27% | -1.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIEM показывает доходность 5.34%, а FEMR немного ниже – 5.18%.
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и FEMR
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEMR в 0.38%.
Доходность на риск
DIEM vs. FEMR — Ранг доходности на риск
DIEM
FEMR
Сравнение DIEM c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.74 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.30 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.48 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 9.93 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.45 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и FEMR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и FEMR
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FEMR в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.78% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и FEMR
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FEMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -15.58% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -14.47% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -10.98% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -2.32% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.62% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и FEMR
Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 11.53% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 15.72% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 21.01% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.88% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.88% | -2.47% |