Сравнение DIEM с FEMR
DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DIEM is passively managed, while FEMR is actively managed. Over the past year, DIEM returned 60.54% vs 64.21% for FEMR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и FEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 34.71%.
DIEM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 32.78%
- 6 месяцев
- 35.57%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIEM и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 32.78% | 30.81% | -0.71% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
Correlation
The correlation between DIEM and FEMR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between DIEM and FEMR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIEM vs. FEMR — Ранг доходности на риск
DIEM
FEMR
Сравнение DIEM c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.56 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 4.46 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.34 | 17.85 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 3.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.22 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и FEMR
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FEMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -15.58% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -14.47% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.41% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -2.31% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.61% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и FEMR
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеют волатильность 8.52% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 8.63% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 18.52% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 21.17% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 21.28% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.28% | -3.69% |
Сравнение комиссий DIEM и FEMR
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEMR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и FEMR
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FEMR в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.30% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DIEM and FEMR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEMR has higher volatility (8.63%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs FEMR's -15.58%.
On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs 60.54% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs 60.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.39% for FEMR.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.38% for FEMR.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIEM и FEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор