PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и AVEM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.34%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%8.03%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 4.70%.


DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий DIEM и AVEM

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.


Доходность на риск

DIEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIEMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.89

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.48

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.82

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

11.10

+0.17

DIEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.89

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между DIEM и AVEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и AVEM

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AVEM в 2.41%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и AVEM

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVEM.


Загрузка...

Показатели просадок


DIEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-36.05%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.13%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-34.00%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-10.00%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-10.30%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.34%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и AVEM

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

10.36%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.72%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

20.03%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.87%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.37%

-2.96%