Сравнение DIBRX с DFGBX
DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.38%/yr vs 1.28%/yr for DFGBX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.23%/yr for DFGBX.
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и DFGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: -0.38% против 1.28% соответственно.
DIBRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- -0.38%
DFGBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам DIBRX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.03% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 1.75% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DIBRX and DFGBX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г. | 0.29 |
Over the past year, DIBRX and DFGBX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIBRX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
DIBRX
DFGBX
Сравнение DIBRX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIBRX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.05 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.55 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и DFGBX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DFGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIBRX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -9.63% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -1.38% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -1.67% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -9.63% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -9.63% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | 0.00% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -0.93% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.50% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и DFGBX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIBRX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.46% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 1.33% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 1.90% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 2.20% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 1.92% | +5.18% |
Сравнение комиссий DIBRX и DFGBX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и DFGBX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DFGBX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.41% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.16% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
DIBRX and DFGBX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIBRX has higher volatility (1.61%) compared to DFGBX (0.46%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs DFGBX's -9.63%.
DFGBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIBRX и DFGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор