PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с DHMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAMX с DHMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) and DHMAX (Diamond Hill Small-Mid Cap Fund) are both mutual funds - DIAMX is a Long-Short fund managed by Diamond Hill, while DHMAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 10 years, DIAMX returned 7.03%/yr vs 6.94%/yr for DHMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIAMX charges 1.36%/yr vs 1.21%/yr for DHMAX.

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и DHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у DHMAX с доходностью 2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIAMX имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции DHMAX немного отстают с 6.94%.

DIAMX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-2.61%
1 год
7.28%
3 года*
10.85%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.03%

DHMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.14%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAMX и DHMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.58%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%5.65%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		2.66%8.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%5.47%

Correlation

The correlation between DIAMX and DHMAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between DIAMX and DHMAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с QRPIXDIAMX с BPIRXDIAMX с FLSPXDIAMX с SPYDIAMX с TQQQDIAMX с VOODIAMX с V
Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с JMVYXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHIAX

Доходность на риск

DIAMX vs. DHMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c DHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXDHMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.00

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.55

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

4.30

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. DHMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHMAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и DHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXDHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и DHMAX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки DHMAX в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и DHMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMXDHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-57.04%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-10.73%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-20.90%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-23.02%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

-45.46%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.37%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.40%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.60%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и DHMAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.74%, в то время как у Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMXDHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.77%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

10.67%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

15.53%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

19.41%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

21.06%

-8.13%

Сравнение комиссий DIAMX и DHMAX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DHMAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и DHMAX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DHMAX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		5.98%6.14%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.46%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DIAMX and DHMAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHMAX has higher volatility (3.77%) compared to DIAMX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DIAMX dropped -40.92% vs DHMAX's -57.04%.

DIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAMX и DHMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор