Сравнение DIAL с CFICX
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and CFICX (Calvert Income Fund) are both funds - DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, DIAL returned 0.73%/yr vs 1.05%/yr for CFICX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и CFICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью 0.59%.
DIAL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
CFICX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам DIAL и CFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.88% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
CFICX Calvert Income Fund | 0.59% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 0.82% |
Correlation
The correlation between DIAL and CFICX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between DIAL and CFICX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. CFICX — Ранг доходности на риск
DIAL
CFICX
Сравнение DIAL c CFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | CFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.07 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.95 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и CFICX
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, примерно равная максимальной просадке CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и CFICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -21.28% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.08% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -6.11% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -21.28% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.08% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.46% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.92% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и CFICX
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Calvert Income Fund (CFICX) имеют волатильность 1.57% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.50% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 2.82% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.69% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.64% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.22% | +1.81% |
Сравнение комиссий DIAL и CFICX
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и CFICX
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CFICX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.74% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and CFICX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.57%) compared to CFICX (1.50%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs CFICX's -21.28%.
CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и CFICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор