Сравнение CFICX с PTTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX).
CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CFICX и PTTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFICX и PTTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | -0.73% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CFICX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PTTPX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CFICX превзошли акции PTTPX по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.10% соответственно.
CFICX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.10%
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFICX и PTTPX
CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTTPX в 0.63%.
Доходность на риск
CFICX vs. PTTPX — Ранг доходности на риск
CFICX
PTTPX
Сравнение CFICX c PTTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFICX | PTTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.34 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.66 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 4.89 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFICX | PTTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CFICX и PTTPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и PTTPX
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PTTPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.50% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
Просадки
Сравнение просадок CFICX и PTTPX
Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки PTTPX в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и PTTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFICX | PTTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -19.36% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.67% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -19.36% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.28% | -19.36% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.78% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.18% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.25% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и PTTPX
Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.51%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFICX | PTTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.05% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 3.00% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 5.14% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 6.19% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 5.17% | +0.04% |