PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFICX с PTTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFICX с PTTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFICX (Calvert Income Fund) and PTTPX (PIMCO Total Return Fund Class I-2) are both mutual funds - CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management, while PTTPX is a Total Bond Market fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, CFICX returned 3.01%/yr vs 2.13%/yr for PTTPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CFICX charges 0.92%/yr vs 0.63%/yr for PTTPX.

Доходность

Сравнение доходности CFICX и PTTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Income Fund (CFICX) и PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFICX показывает доходность 0.59%, а PTTPX немного выше – 0.60%. За последние 10 лет акции CFICX превзошли акции PTTPX по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.13% соответственно.

CFICX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.37%
3 года*
6.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
3.01%

PTTPX

1 день
0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.35%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFICX и PTTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFICX
Calvert Income Fund		0.59%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		0.60%9.24%2.51%5.47%-14.80%-0.70%8.78%8.26%-0.35%5.03%

Correlation

The correlation between CFICX and PTTPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.80

The correlation between CFICX and PTTPX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Income Fund

PIMCO Total Return Fund Class I-2

Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с CSIFXCFICX с HFSI
Часто сравнивают с PTTPX:
PTTPX с JSOSXPTTPX с PCNPTTPX с FCNVXPTTPX с PIMIXPTTPX с PONAXPTTPX с FXNAXPTTPX с BND

Доходность на риск

CFICX vs. PTTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PTTPX
Ранг доходности на риск PTTPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFICX c PTTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFICXPTTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.57

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.30

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.97

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

6.09

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFICX vs. PTTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFICX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTPX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFICX и PTTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFICXPTTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.72

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CFICX и PTTPX

Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки PTTPX в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и PTTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFICXPTTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-19.36%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.70%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.22%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-19.36%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.28%

-19.36%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.51%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.17%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.19%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CFICX и PTTPX

Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFICXPTTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.81%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

3.53%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

4.65%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.26%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.22%

0.00%

Сравнение комиссий CFICX и PTTPX

CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTTPX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFICX и PTTPX

Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PTTPX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.74%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		4.44%4.37%4.51%3.04%3.53%2.48%6.01%3.87%3.02%2.53%2.92%6.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CFICX and PTTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTTPX has higher volatility (1.81%) compared to CFICX (1.50%). In terms of maximum drawdown, CFICX dropped -21.28% vs PTTPX's -19.36%.

CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFICX и PTTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор