PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Income Fund (CFICX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Income Fund (CFICX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1315822072

CUSIP

131582207

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

12 окт. 1982 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CFICX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CFICX с PTIAX CFICX с MNHYX
Популярные сравнения:
CFICX с PTIAX CFICX с MNHYX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Calvert Income Fund (CFICX) показал доход в 1.78% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFICX составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CFICX

С начала года

1.78%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

1.38%

1 год

6.75%

5 лет

2.43%

10 лет

2.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.95%1.88%-0.38%0.07%-0.73%1.78%
20240.30%-1.01%1.32%-2.17%1.93%0.86%2.35%1.57%1.49%-2.04%1.23%-1.21%4.57%
20234.64%-2.16%0.97%0.12%-0.99%0.68%0.15%-0.45%-2.32%-1.81%5.20%4.39%8.33%
2022-2.70%-1.93%-2.47%-4.42%-0.01%-3.48%3.21%-2.37%-4.71%-1.12%3.88%-0.25%-15.55%
2021-0.29%-1.08%-0.90%1.14%0.66%1.63%1.26%-0.04%-0.68%0.15%-0.26%0.15%1.71%
20202.41%1.03%-10.37%3.56%1.65%2.92%2.72%0.04%0.19%0.17%3.23%1.24%8.28%
20192.66%0.87%2.11%0.78%1.34%1.80%0.69%2.77%-0.49%0.68%0.29%0.39%14.76%
2018-0.64%-1.35%0.21%-0.97%0.24%-0.31%0.79%0.31%-0.11%-1.44%-0.33%0.22%-3.35%
20170.52%1.08%-0.04%1.01%1.06%0.73%0.54%0.54%-0.13%0.39%-0.04%0.71%6.56%
20160.33%0.58%2.11%1.20%0.20%2.21%1.70%0.27%-0.09%-0.82%-2.58%0.46%5.60%
20152.39%-0.64%0.39%-0.69%-0.46%-1.61%0.49%-0.69%0.15%0.35%-0.21%-0.63%-1.19%
20141.55%0.92%-0.07%1.07%1.16%0.19%-0.30%1.16%-1.55%0.49%0.56%-0.37%4.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFICX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFICX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Income Fund (CFICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.34
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.80$0.70$0.56$0.48$0.54$0.56$0.56$0.49$0.52$0.45$0.48

Дивидендный доход

4.80%5.35%4.67%3.84%2.70%2.98%3.25%3.60%2.95%3.22%2.88%2.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.00$0.00$0.19
2024$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.80
2023$0.06$0.06$0.02$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.70
2022$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.56
2021$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2020$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.00$0.09$0.54
2019$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.56
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.49
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.52
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Income Fund показал максимальную просадку в 20.79%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Calvert Income Fund составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.79%23 сент. 2021 г.27424 окт. 2022 г.———
-16.53%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.1574 нояб. 2020 г.169
-16.11%27 нояб. 2007 г.32210 мар. 2009 г.19717 дек. 2009 г.519
-11.27%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.1219 мая 1995 г.407
-8.66%23 мар. 1987 г.14915 окт. 1987 г.7427 янв. 1988 г.223

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...