PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Calvert Income Fund (CFICX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1315822072
CUSIP131582207
ЭмитентCalvert Research and Management
Дата выпуска12 окт. 1982 г.
КатегорияCorporate Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Calvert Income Fund составляет 0.92%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CFICX

Calvert Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
602.05%
2,138.83%
CFICX (Calvert Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Income Fund показал доход в 0.22% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Income Fund составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.22%10.04%
1 месяц1.55%3.53%
6 месяцев8.77%22.79%
1 год6.72%32.16%
5 лет (среднегодовая)1.95%13.15%
10 лет (среднегодовая)2.51%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.30%-1.01%
2023-0.45%-2.32%-1.81%5.19%4.39%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Income Fund (CFICX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CFICX
Calvert Income Fund
0.98
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Calvert Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.98
2.76
CFICX (Calvert Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.73$0.56$0.48$0.58$0.56$0.56$0.49$0.52$0.45$0.48$0.45

Дивидендный доход

5.03%4.89%3.83%2.69%3.23%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%2.93%2.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.06$0.07
2023$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05
2021$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2020$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.09
2019$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04
2015$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.10%
0
CFICX (Calvert Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Calvert Income Fund показал максимальную просадку в 20.80%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Calvert Income Fund составляет 9.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.8%23 сент. 2021 г.27424 окт. 2022 г.
-16.53%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.1574 нояб. 2020 г.169
-14.51%16 янв. 2008 г.28810 мар. 2009 г.13824 сент. 2009 г.426
-11.27%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.1219 мая 1995 г.407
-8.66%23 мар. 1987 г.14915 окт. 1987 г.7427 янв. 1988 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Calvert Income Fund составляет 1.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.15%
2.82%
CFICX (Calvert Income Fund)
Benchmark (^GSPC)