Сравнение CFICX с PTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX).
CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CFICX и PTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFICX и PTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | -0.73% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CFICX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PTIAX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFICX имеют среднегодовую доходность 3.10%, а акции PTIAX немного отстают с 2.97%.
CFICX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.10%
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFICX и PTIAX
CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTIAX в 0.76%.
Доходность на риск
CFICX vs. PTIAX — Ранг доходности на риск
CFICX
PTIAX
Сравнение CFICX c PTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFICX | PTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.47 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 4.39 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFICX | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CFICX и PTIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и PTIAX
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PTIAX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.50% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок CFICX и PTIAX
Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и PTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFICX | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -16.90% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.11% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -16.90% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.28% | -16.90% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.19% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.44% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.08% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и PTIAX
Calvert Income Fund (CFICX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеют волатильность 1.51% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFICX | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.58% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.68% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.51% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 4.93% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 4.01% | +1.20% |