Сравнение CFICX с PTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX).
CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFICX или PTIAX.
Основные характеристики
| CFICX | PTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.98% | 4.34% |
| Дох-ть за 1 год | 13.39% | 10.97% |
| Дох-ть за 3 года | -1.63% | -0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | 1.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.75% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 5.69% | 5.34% |
| Макс. просадка | -20.79% | -16.42% |
| Текущая просадка | -4.99% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между CFICX и PTIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFICX и PTIAX
С начала года, CFICX показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у PTIAX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции CFICX уступали акциям PTIAX по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFICX и PTIAX
CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTIAX в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFICX c PTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и PTIAX
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности PTIAX в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 5.28% | 4.67% | 3.84% | 2.70% | 2.98% | 3.25% | 3.60% | 2.95% | 3.22% | 2.88% | 2.93% | 2.79% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.34% | 4.03% | 3.96% | 3.26% | 3.86% | 4.12% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% | 4.54% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок CFICX и PTIAX
Максимальная просадка CFICX за все время составила -20.79%, что больше максимальной просадки PTIAX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и PTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и PTIAX
Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.45%, в то время как у Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.