PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA.AS с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA.AS с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs 13.47%/yr for GC=F. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DIA.AS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIA.AS торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIA.AS имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции GC=F немного впереди с 13.47%.

DIA.AS

1 день
1.10%
1 месяц
5.49%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.53%
3 года*
14.11%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.10%

GC=F

1 день
1.35%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.13%
1 год
32.42%
3 года*
28.49%
5 лет*
20.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA.AS и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.38%2.13%22.48%11.53%-1.09%31.76%-0.04%26.82%0.96%12.57%
GC=F
Gold Futures		5.29%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between DIA.AS and GC=F is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.00

The correlation between DIA.AS and GC=F shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Gold Futures

Часто сравнивают с DIA.AS:
DIA.AS с SPYDIA.AS с VOODIA.AS с SCHDDIA.AS с DIADIA.AS с QQQDIA.AS с VXXDIA.AS с LOW
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

DIA.AS vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA.AS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIA.ASGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.18

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.58

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.25

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.85

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

4.52

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA.AS vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA.AS на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA.AS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIA.ASGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.18

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DIA.AS и GC=F

Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIA.ASGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-36.91%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-16.35%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-16.35%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-16.35%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

-18.00%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.39%

+14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-11.41%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

6.74%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA.AS и GC=F

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 2.50%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIA.ASGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.15%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

22.34%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

25.64%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.41%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.87%

+1.17%

Часто задаваемые вопросы

DIA.AS and GC=F have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор