PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIA.AS с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIA.AS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIA.AS торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


DIA.AS

1 день
0.00%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
9.82%
С начала года
12.14%
1 год
23.72%
3 года*
14.93%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.62%

GC=F

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA.AS и GC=F


2026 (YTD)2025202420232022
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
12.14%2.13%22.48%11.53%3.40%
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%13.25%

Correlation

The correlation between DIA.AS and GC=F is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Gold Futures

Доходность на риск

DIA.AS vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA.AS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIA.ASGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

DIA.AS vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA.AS и GC=F


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIA.ASGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA.AS и GC=F


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIA.ASGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

Часто задаваемые вопросы


DIA.AS and GC=F have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор