Сравнение DIA.AS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DIA.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA.AS или VOO.
Основные характеристики
| DIA.AS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.21% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 27.69% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 9.65% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.61% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.40% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 17.42 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 12.32% |
| Макс. просадка | -36.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIA.AS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и VOO
С начала года, DIA.AS показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA.AS и VOO
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и VOO
DIA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и VOO
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и VOO
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.