Сравнение DIA.AS с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIA.AS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA.AS или DIA.
Основные характеристики
| DIA.AS | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.40% | 13.56% |
| Дох-ть за 1 год | 21.47% | 26.03% |
| Дох-ть за 3 года | 7.69% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.40% | 10.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.84% | 11.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 13.57 | 13.70 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.54% | 10.48% |
| Макс. просадка | -36.44% | -51.87% |
| Текущая просадка | -3.32% | -2.39% |
Корреляция
Корреляция между DIA.AS и DIA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и DIA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIA.AS показывает доходность 13.40%, а DIA немного выше – 13.56%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.84% против 11.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA.AS и DIA
И DIA.AS, и DIA имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA.AS c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и DIA
DIA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.63% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и DIA
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.