Сравнение DHY с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DHY и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 7.85% против 5.33% соответственно.
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHY и SPHY
DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
DHY
SPHY
Сравнение DHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.33 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.96 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.82 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.48 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.33 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DHY и SPHY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и SPHY
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок DHY и SPHY
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -21.97% | -49.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -2.82% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -15.29% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -21.97% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -0.85% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -2.32% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.78% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и SPHY
Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 2.22% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 2.88% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 5.50% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 7.15% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 7.97% | +10.00% |