Сравнение DHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DHY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.85% против 5.16% соответственно.
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHY и HYG
DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
DHY vs. HYG — Ранг доходности на риск
DHY
HYG
Сравнение DHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.25 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.87 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.82 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.57 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.25 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DHY и HYG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и HYG
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DHY и HYG
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -34.25% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -3.93% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -15.79% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -22.03% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -1.05% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -3.27% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.75% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и HYG
Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 2.30% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 2.93% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 5.57% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 7.51% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 8.31% | +9.66% |