PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHY с GDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с GDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and GDV (The Gabelli Dividend and Income Trust) are both Dividend funds. Over the past 10 years, DHY returned 6.10%/yr vs 11.03%/yr for GDV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for GDV.

Доходность

Сравнение доходности DHY и GDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у GDV с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям GDV по среднегодовой доходности: 6.10% против 11.03% соответственно.

DHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-8.92%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.92%
10 лет*
6.10%

GDV

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.25%
1 год
20.49%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и GDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.56%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.94%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%

Correlation

The correlation between DHY and GDV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2003 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

The Gabelli Dividend and Income Trust

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DFPDHY с SJBDHY с DMB
Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с HTDGDV с GABGDV с ADXGDV с OIEIXGDV с EODGDV с GUT

Доходность на риск

DHY vs. GDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c GDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.76

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.44

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.11

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.99

-10.49

DHY vs. GDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GDV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и GDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и GDV

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, примерно равная максимальной просадке GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и GDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-68.88%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.75%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-16.07%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-28.33%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-53.09%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-1.77%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-9.28%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.29%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и GDV

Текущая волатильность для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) составляет 2.43%, в то время как у The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что DHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.30%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.94%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.84%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.85%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

21.65%

-3.71%

Сравнение комиссий DHY и GDV

DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии GDV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и GDV

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности GDV в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.69%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.05%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%

Часто задаваемые вопросы

DHY and GDV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDV has higher volatility (3.30%) compared to DHY (2.43%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs GDV's -68.88%.

GDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и GDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор