Сравнение DHY с GDV

С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у GDV с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям GDV по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии GDV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GDV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и GDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHY и GDV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности GDV в 6.24%

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, примерно равная максимальной просадке GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и GDV.

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.