Сравнение DHY с DMO

С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 7.85% против 4.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DMO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и DMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHY и DMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности DMO в 14.14%

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и DMO.

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.